Construisez vous-même votre arbre de décision

 

 

Un arbre de décision permet de dessiner les scenarii futurs possibles d’un projet incertain. Ces scenarii dépendent de deux types de facteurs incertains:

  • Les facteurs exogènes représentés dans l’arbre par des « noeuds chance ». Exemples: maturation d’une technologie, maturation du marché, présence ou non d’un acteur clé…
  • Les facteurs endogènes représentés dans l’arbre par des « noeuds décision ». Il s’agit de l’aptitude des managers à réagir face à ces incertitudes. Selon ce qu’il se passera dans le futur, on considère que le manager prendra la décision la plus économiquement rentable.

1/ Créez la structure de votre arbre avec les éléments suivants :

  • Les noeuds de décision (carrés) indiquent que les décideurs on le choix entre plusieurs alternatives exclusives.
  • Les noeuds de chance (ronds) indiquent la chance que certains évènements exogènes se produisent; ils sont associés à des probabilités.
  • Les noeuds terminaux (triangles) indiquent les scenarii finaux et les revenus associés.

2/ Intégrez les valeurs de votre projet sur chaque branche. Pour se faire sélectionnez le noeud concerné, et indiquez les valeurs dans les champs à gauche de l’outil :

  • Une valeur négative indique une dépense. Ex: dev, proto, marketing, investissement production
  • Une valeur positive indique un gain. Ex: revenu

3/ L’outil calcule automatiquement la valeur de votre projet :

  1. Il calcule d’abord la valeur de chaque bout de branche = tous les gains – toutes les dépenses de la branche. Il indique aussi la probabilité d’y aboutir.
  2. Puis il effectue un rétro-calcul de l’arbre: il part des bouts de branche et calcule la valeur de chaque noeud jusqu’à la racine :
    1. Valeur indiquée sous le noeud décision = valeur de la branche du noeud dont le revenu est le plus élevé.
    2. Valeur indiquée sous le noeud chance =  moyenne pondérée de revenus de chaque branche du noeud.
    3. La valeur totale du projet est indiquée au niveau du noeud « racine » de l’arbre.

Nous vous proposons quelques exemples, pour vous en inspirer.

 

Exemple 1 : Décider s’il est judicieux ou non d’investir des moyens financiers et humains dans un consortium

 


Vous pouvez zoomer sur l’image en cliquant dessus

Interprétation:
Dois-je investir dans le consortium et continuer le projet? La réponse est Oui. Avec les hypothèses que nous posons, le projet est rentable. Il vaut à l’heure actuelle 202.000$.

Mais au fur et à mesure de l’évolution du projet, de ses incertitudes, et des investissements à réaliser, il vaudra plus ou moins.

Les chiffres indiqués en bouts de branche informent sur le revenu attendu à ce stade (gains – dépenses de la branche) et la probabilité associée. Par exemple ici nous avons 42% de chance de réaliser un revenu net de 460.000$.

 

Exemple 2 : Décider de lancer ou non une étude de marché

 

 

Interprétation:

Devons-nous lancer le projet: Oui (revenu probabilisé positif). Mais il faut rester prudent, car ce revenu est équivalent à la première dépense à engager. Il est recommandé d’affiner l’analyse, et en particulier le niveau de risque du projet.

 

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